Для анализа эффективности торговых стратегий используется бэктест, который позволяет симулировать поведение алгоритма на основе исторических данных. Однако, существуют проблемы, связанные с так называемым look-ahead bias, когда данные из будущего используют для принятия решений. Это приводит к неверным выводам о доходности стратегии.
Существует три основных проблемы, влияющих на точность бэктестов. Первая заключается в том, что индикаторы загружаются без временной фильтрации. Вторая — наличие лишней свечи в расчетах, что может искажать результаты. Третья проблема связана с тем, что данные могут «просочиться» из будущих тиков, так как некоторые методы не являются статичными.
Чтобы устранить эти недостатки, рекомендуется вынести функции, определяющие поведение стратегии, в обычный JavaScript объект, а расчеты временного окна перенести в общую библиотеку. Это позволит создать контекст для каждого тика, обеспечивая доступ к историческим данным только до текущего времени.
Важно отметить, что код для бэктеста и реальной торговли может быть абсолютно идентичным, что упрощает процесс тестирования и внедрения. При этом различие лишь в том, как определяется текущее время: в бэктестах используется историческое значение, а в реальном времени — текущее значение системы.